Кластерный анализ рынка Форекс МОФТ

Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Таких сведений не получить с другими инструментами анализа. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности. На основе этого отпечатка можно вычленить тренд и принять верное решение наперед остальных участников рынка. Кластерный анализ в трейдинге – это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна.

По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир цены (так же, как и в начале прошлого века многие физики стали создавать и изучать квантовую механику). Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Чтобы прогнозы были точными, а торговля эффективной и прибыльной, необходимо пользоваться фундаментальными факторами, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы. Кластерный анализ популярен у фондовых и криптовалютных трейдеров, поскольку он дает более полное представление о проторгованных объемах по акции/криптовалюте.

+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»

Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками. Расскажем вначале о том, что вообще такое кластерный анализ. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные https://fx-strategy.info/. Именно кластерный анализ помогает работать с объемом рынка. История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле.

Чем полезен кластерный анализ Форекс рынка

Кластерный анализ рынка является современным методом, позволяющим с высокой точностью прогнозировать цены, используя детализацию объемов торгов, которые входят в актив. Для лучшего понимания принципа нанесения объемов на ценовые отметки, стоит учесть, что на многих торговых платформах есть выводимая для любого актива таблица, называемая лентой сделок. В ней отражаются все активные в настоящий момент позиции и указываются их объемы. Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки.

Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета. Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням. К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений.

Что такое кластерный анализ в трейдинге?

В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар.

Если сразу разместить на рынке огромный ордер на продажу, цена криптовалюты резко обвалится. Поэтому крупные трейдеры и инвесторы, иногда называемые «китами», всегда стараются разбить транзакцию на несколько частей, постепенно наращивая позиции. Интенсивный рост или падение котировок при низкой активности крупных трейдеров ― рискованный момент для открытия сделки. Если произошел пробой, пользователи следят за динамикой объемов.

Программы для построения кластерных графиков

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp. Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста. Аттестованный специалист финансовых рынков ФСФР 1.0 и 5.0.

Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

НазваниеОписаниеTradingViewСайт, предлагающий инструменты и индикаторы технического анализа. В бесплатном режиме доступны только простейшие функции. Но у новых пользователей есть 30-дневный пробный период, во время которого можно оценить большинство индикаторов.Cluster BTCПлатный сервис, позволяющий строить кластерные свечи. В дальнейшем можно купить подписку на год по цене от 6480 р.ATASПлатное приложение для торговли на классических и криптовалютных биржах. Основное направление проекта ― операции на классических биржах и форекс. Но ClusterDelta позволяет анализировать и отдельные криптоактивы ― фьючерсы на биткоин и Ethereum.Bitgur.comБесплатный ресурс, публикующий данные о профиле рынка.

Вы новичок? Скачайте бесплатный видеокурс!

К тому же сам график торгуемого инструмента может быть в виде отображения кластеров объема. Уровни Imbalances показывает зоны нескольких последовательных дисбалансов, возникающих на стороне спроса или предложения. Эти зоны являются важными уровнями поддержки / сопротивления, потому что это уровни, на которых участники агрессивно хотели войти в рынок.

• Суть технического анализа в в том, что он пытается работать с психологией и настроением рынка, анализируя ценовые тенденции и графические модели на предмет вероятных торговых возможностей.
• Графический анализ дает нам представление только о том, что уже произошло, но дает нам понимание почему это произошло.
• Команда QuantPro Platform является разработчиком программного обеспечения для работы на финансовых рынках и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг.
• Кроме того, если они совершаются по одинаковой стоимости в разрезе одного бара, автоматически происходит суммирование их объемов.

Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры.

количественное смягчение дают трейдеру “эксклюзивные” данные по объемам, которых не получить в других инструментах анализа. Но этот индикатор дает “двухмерную” картину проторгованных объемов на рынке – какое количество актива сторговалось на каждой закрытой свече. Иными словами, индикатор “Объёмы” отвечает на вопросы “Когда?

Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. В будущем цена обязательно отреагирует на эти уровни. Кластерный (на основе специального платного софта, больших объемов данных, мощных терминалов) лучше, чем простейший технический.

Кластерный анализ Форекс

Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.

Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. Индикаторы кластеров используют многие профессионалы рынка. Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Таких примеров может быть уйма, потому что рынок работает не по рисованным линиям, а по движению ликвидности (денег). Этот способ не так популярен, о нем не так часто говорят. Скорее всего, активности других пользователей не хватит для пробоя уровня, а значит, можно открывать сделку в противоположном направлении. Профиль рынка ― более сложный инструмент, предоставляющий информацию о соотношении лимитных заявок по каждому ценовому уровню.